Die SD-KPI-Indexmethodik integriert sektorspezifische SD-KPI-Scores systematisch in herkömmliche Aktien- und Unternehmensanleihenindizes, indem sie strukturierte Über- und Untergewichtungsmechanismen anwendet. Der Ansatz basiert nicht auf Ausschlüssen, sondern auf einer quantitativen Gewichtung auf der Grundlage des SD-KPIntegration-Scores.

Die SD-KPI-Methodik wird derzeit in Zusammenarbeit mit S&P Global innerhalb der iBoxx SD-KPI Corporate Bond Index-Familie umgesetzt. Diese Indizes werden von einem VanEck ETF nachgebildet (siehe Factsheets unten).

SD-KPI-basierte Indexfamilien wurden zuvor in Zusammenarbeit mit STOXX berechnet (z. B. iSTOXX Europe 600 SD-KPI Index), und entsprechende institutionelle Mandate haben die SD-KPI-Tilt-Methodik angewendet. Darüber hinaus wurden unabhängige Backtests für US-Large-Cap-Strategien durchgeführt, darunter SD-KPI-Tilt-Strategien im Vergleich zum S&P 500 (siehe pdf).

Über mehrere Marktzyklen hinweg haben SD-KPI-Tilt-Methoden in historischen Implementierungen und unabhängigen Backtests positive Überschussrenditedifferenzen gegenüber ihren herkömmlichen Referenzindizes gezeigt, während sie gleichzeitig vergleichsweise moderate Tracking-Error-Niveaus beibehalten haben. Zu den beobachteten Performance-Effekten gehören eine kumulative Outperformance bei europäischen Large-Cap- und Liquid-Bonds-Implementierungen über mehrjährige Zeiträume sowie positive annualisierte Überschussrenditedifferenzen in US-Large-Cap-Backtests.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit, einschließlich der Backtest-Ergebnisse, ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.